Résumé:
Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle méthode numérique pour résoudre le
problème du contrôle optimal quadratique avec contraintes linéaires par les ondelettes
de Jacobi. Notre approche est basée sur l’utilisation des ondelettes de Jacobi et de la
matrice opérationnelle de dérivation des ondelettes de Jacobi, l’approche proposée est
simple, stable et elle a été testée sur le problème de contrôle optimal linéaire dans R. En
général,pour obtenir des solutions approximatives pour un problème de contrôle optimal, nous avons utilisé la commande "quadprog". Les paramètres (α,β) n’ont pas un rôle
important dans le changement de solution et le changement de m n’aura pas non plus
un rôle significatif,mais le coefficient k qui divise le domaine joue un rôle très important
dans le changement la solution.
