Résumé:
La problématique abordée dans ce manuscrit concerne l’estimation non paramétrique
de certains modèles fonctionnels, dans un espace de dimension finie.
Nous supposons pour commencer que l’échantillon que nous étudions est constitué de
variables indépendantes et identiquement distribuées. Nous avons fixé comme objectif
l’établissement La convergence en moyenne quadratique de la fonction de régression
et la densité par la méthode du noyau.
Dans la deuxième partie de ce manuscrit, nous estimons la densité par la méthode
histogramme et la méthode du noyau. Sous certains des hypothèses, nous étudions
une propriété statistique qui concerne La convergence en moyenne quadratique.
Dans la troisième partie de ce manuscrit, nous considérons le même type de indépendance des observations que le cas précédent, en s’intéressant à l’estimation de la
fonction de régression par la méthode locale linéaire.
Enfin, nous comparons la performance de l’estimateur de la régression à noyau classique et la méthode locale linéaire à l’aide de simulations.
