Résumé:
Dans`ce`mémoire,`nous`proposons`d’étudier`l’estimation`non`paramétrique`de`la`fonction`de`
répartition,`la`densité`de`probabilité`et`quelques`propriétés`asymptotiques.`Le`but`de`ce`travail`est`
d’établir`la`convergence`des`estimateurs`sous`certains`hypothèses,`et`lorsque`les`observations`sont`
i.i.d.`(indépendantes`et`identiquement`distribuées).`
Dans`ce`cadre,`nous`commençons`par`rappeler`d’abord`les`notions`essentielles`d’estimation`par`
noyau.`Nous`examinons`par`la`suite`les`propriétés`des`estimateurs`non`paramétrique`plus`précisément`
le`biais,`la`variance`et`l’erreur`quadratique`moyenne.`
En`dernier`,`Nous`présentons`des`simulations`pour`illustrer`les`propriétés`asymptotiques`des`
estimateurs.
