Méthodes numériques pour les problèmes de contrôle optimal

Abstract

Dans cette thèse, nous avons propos´e deux m´méthodes afin de r´résoudre des probllèmes d’optimisation dynamique, la première méthode, celle qui est basée sur la matice opérationnelle de dérivation des ondelettes de Legendre, elle est utilisée pour résoudre des probl`emes de calcul des variations avec int´egrante quadratique, la deuxi`eme m´ethode est fond´ee sur une nouvelle matrice op´erationnelle, c’est la matrice op´erationnelle de d´erivation des ondelettes de Bernoulli, cette matrice est utilis´ee pour r´esoudre des probl`emes quadratiques de contrˆole optimal. La principale caract´eristique de ces m´ethodes est qu’elles r´eduisent le probl`eme original au syst`eme d’´equations alg´ebriques. Des exemples illustratifs sont donn´es pour prouver l’efficacit´e de ces m´ethodes